传媒ETF : 更新招募说明书
原标题:传媒ETF : 更新招募说明书 鹏华中证传媒交易型开放式指数 证券投资基金 更新的招募说明书 （2020年第1号） 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2020年4月1日 重要提示 本基金经2019年10月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证传媒 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎 回对价的变现风险等。本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指 数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。本基金 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业 务的办理时间请参见相关公告。本基金通过深圳证券交易所办理场内申购赎回的，投资者的 申购、赎回申请在 T 日确认，申购所得 ETF份额 T 日可卖出，T+1 日可赎回；赎回所得 的组合证券 T 日可卖出。通过登记机构办理场外实物申购赎回的，投资者的申购、赎回申 请在 T+1 日确认，申购所得ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要 通过申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回（通过深圳证券交易所办理），则应开立 深圳证券交易所 A 股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场外实物申 购、赎回（通过中国证券登记结算有限责任公司办理），则应同时持有并使用深圳 A 股账 户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A股账户的指定交易证券公司应为同一 申购赎回代理券商。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 产品资料概要。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中 与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易 日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 目 录 第一部分 绪 言 ............................................................ 2 第二部分 释 义 ............................................................ 3 第三部分 基金管理人 ....................................................... 8 第四部分 基金托管人 ...................................................... 16 第五部分 相关服务机构 .................................................... 19 第六部分 基金的募集 ...................................................... 21 第七部分 基金合同的生效 .................................................. 29 第八部分 基金份额折算与变更登记 .......................................... 30 第九部分 基金份额的上市交易.............................................. 31 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................. 33 第十一部分 基金的投资 .................................................... 51 第十二部分 基金的财产 .................................................... 57 第十三部分 基金资产的估值 ................................................ 58 第十四部分 基金的收益分配 ................................................ 63 第十五部分 基金的费用与税收 .............................................. 64 第十六部分 基金的会计与审计 .............................................. 66 第十七部分 基金的信息披露 ................................................ 67 第十八部分 风险揭示 ...................................................... 73 第十九部分 基金的终止与清算 .............................................. 79 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 81 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................... 94 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 109 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................. 111 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................. 112 第二十五部分 备查文件 ................................................... 113 第一部分 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规 定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》（以下简称基金合同）的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 更新 7、基金产品资料概要：指《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 9、上市交易公告书：指《鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 19、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简 称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运 作方式的基金，简称“联接基金” 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、直销机构：指鹏华基金管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机 构和申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额登记、存管、过户、清算和 结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接 受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、 销售机构的相关业务规则和规定及颁布机关对其不时做出的修订 46、标的指数：指中证传媒指数及其未来可能发生的变更 47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额 参考净值，简称“IOPV” 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下， 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 61、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 62、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新 计算） 63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、转融通证券出借：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金 融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务 73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 杜海江先生，董事，大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路 证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙 江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国 信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华 为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金 地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副 总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总 部总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本 股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 左彬先生，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公 司法律事务部律师；2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经 理，现任监察稽核部高级合规官。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记，督察长。 韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经 理。 4、本基金拟任基金经理 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师；2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核 部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等 工作，现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及 其联接基金基金经理，2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016 年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理，2016年09月担任鹏华沪深300指数（LOF） 基金、鹏华中证500指数（LOF）基金基金经理，2016年11月担任鹏华一带一路分级基金、 鹏华新能源分级基金基金经理，2018年04月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基 金基金经理，2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理，2018 年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金、鹏华钢铁分级基金基金经理，2019年04 月担任鹏华中证酒ETF基金经理，2019年07月担任国防ETF基金基金经理，2019年11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，2019年12月担任银行FUND基金基金经 理。张羽翔先生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合基金、鹏华研究精 选混合基金、鹏华创新驱动混合基金、鹏华研究驱动混合基金、鹏华研究智选混合基金、鹏 华价值驱动混合基金基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信 息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法 行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取 防范和控制措施； （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适 时提出整改建议； （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一 线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把 业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司 合法权益； （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控 制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及 包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务 流程上进行风险控制； （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形 成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警 与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、 控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进 行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决 策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。 同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护， 所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵 守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净 利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务 银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年 中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第 一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托 管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末， 中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣 获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 负责人：周明 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：单峰、陈熹 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中 国证监会2019年10月19日证监许可[2019]2083号文准予募集注册。除法律、行政法规或 中国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和认购事宜仔细阅读 本基金的基金份额发售公告。 一、基金运作方式和类型 交易型开放式，股票型基金 二、基金的存续期间 不定期 三、募集方式及场所 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或指定的发售代理机构以股票进行的认 购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办 理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构。 基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金 管理人、发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金管理人或登记机构的确认结 果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 四、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体募集时间详见基金份额发售公告及销 售机构相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 六、募集上限 本基金首次募集不设目标上限。本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制 的方案详见基金份额发售公告或其他公告。 七、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、基金份额面值：本基金份额发售面值为人民币1.00元。 2、认购费率 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主 要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示： 认购份额M（份） 认购费率 M<50万 0.80% 50万≤M<100万 0.50% M≥100万 每笔1000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网 上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标 准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别 计费。 八、投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间 详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 2、认购开户 （1）投资人认购本基金时需持有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所人 民币普通股票账户（以下简称“深圳A 股账户”）或深圳证券投资基金账户（以下简称“深 圳基金账户”）。 1）已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 2）尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的 有关规定、具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询。 （2）账户使用注意事项 1）如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳基金账 户；深圳基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 2）如投资者以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认 购或基金的场内申购、赎回的，应开立并使用深圳 A 股账户。 3）如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或 深圳基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且 该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，用以认购基金份额的托管证券公司和上 海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 4）如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场外实物申购、赎回，应同时持 有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资 者所有，用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交 易证券公司应为同一申购赎回代理券商，否则无法办理本基金的场外实物申购和赎回。 5）已购买过由鹏华基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持有的鹏华 基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 九、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购 金额和利息折算的份额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率) 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归投资人所有，利息折算 的份额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计 入基金财产。 例一：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购10,000份本基金，假设该 发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，并假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元，则投 资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.8%＝80.00元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.8%)＝10,080.00元 利息折算的份额=2.00/1.00=2份 即投资人需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额，加上募集期间 利息折算的份额后一共可以得到10,002份基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其 整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。投资人可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资人提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额和利息折算的份额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归投资人所有，利息折算 的份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分 计入基金财产。 例二：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，认购费率 为0.8%，假设认购资金募集期间产生的利息为20.00元，则需准备的认购资金金额及募集期 间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×(1+0.8%)＝100,800.00元 利息折算的份额=20.00/1.00=20份 即投资人需准备100,800.00元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额，加上募集期 间利息折算的份额后一共可以得到100,020份基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上 现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购 款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款 项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 十一、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的 成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购 申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请， 累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、 价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常 或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇 总发送给基金管理人。本基金募集期最后一日（T日）日终，基金管理人初步确认各成份股 的有效认购数量。T+1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网 下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投 资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣 金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金 管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票分别过户至本基金在上海、深圳 开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细 数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式 认购份额＝（第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／基金 份额发售面值 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i 只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据深圳证券交易 所及上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍 五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个 交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了 除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋ 每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／ （1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息） ／（１＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－ 每股现金股利或股息）／（１＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比 例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。 其中： ① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量； Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个 股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积； w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。认购期间， 如标的指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及标的指数编制 规则计算调整后的标的指数构成权重，作为计算依据； p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则根据认 购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金 管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基 金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投 资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加 相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额初始面值 例三：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票 A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1915.20元的认购佣金。 例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1900.00元 净认购份额＝239,400–1900.00/1.00=237,500.00份。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 8、特别提示 投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导 致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十二、募集期资金利息与股票权益的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份 额归投资人所有，利息折算的份额以基金管理人及登记机构的记录为准。投资人的认购股票 在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资人所有。 十三、募集期资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募 集的股票由登记机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费 用，不得从基金财产中列支。 十四、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金 增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。 十五、开通场外申购、赎回等相关业务 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可 根据基金发展需要，开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则，而无需 召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予以解冻； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（除因尾数处理而产生的损益外），无需召 开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享 有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集的股票市值）不低于2 亿元； 2、基金份额持有人不少于1,000 人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深 圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市 的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放 式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放 式指数基金调整相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护 基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的 指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并通过深圳 证券交易所发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位 对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份 额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更 或增减基金申购赎回代理券商。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时 间及办理方式基金管理人将另行公告。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过 上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相 关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相 关公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 则和规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规和基金合同允许的范围内，在对基 金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机 构相关规则及其变更调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以 公告。 四、申购与赎回的程序 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎 回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 （一） 通过深圳证券交易所进行的场内申购赎回 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情 况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结 算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方 相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市 的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算， 在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托 管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交 所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额 的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人 和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易 所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行 处理。 投资者应按照本基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支 付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和 现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求 其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国 家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机 构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理 人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基 金的，则按照新的规则执行。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利 益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进 行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 （二）通过登记机构进行的场外实物申购赎回 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。 对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现 金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符 合要求，则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基 金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的 赎回对价，则赎回申请失败。 投资人应在 T+2 日后及时通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情 况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情 况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结 算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方 相关协议的有关规定。 T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合 证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管 理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清 算，T+2 日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对 于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商 将对冻结的资金予以解冻。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易 所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行 处理。 投资者应按照本基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支 付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和 现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求 其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国 家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机 构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理 人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基 金的，则按照新的规则执行。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利 益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进 行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申 购、赎回单位为50万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，可以对当日的申购总规模或赎回 总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、本基金可根据运作情况，设定可接受的总申购份额及总赎回份额上限，具体规定见 招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购和赎回 的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同 的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回 的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。申购赎回清单的内容与格式详见招募说明书或相关公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下 对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并按照法律法规规定公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 （一）通过深圳证券交易所进行的场内申购赎回 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各 成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T－1日的现金差额、T－1日基金份额净值（未完）  |